알고리즘 트레이딩의 구성요소
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Prelude
트레이딩에 있어서 우위성이란 향후 전개될 법한 시장 행동에서 활용할 수 있는 통계적 이점을 이야기한다. 우위를 점하려면 무엇보다 먼저, 자신이 희망하는 시간 틀 내에서 특정 방향으로 시장이 움직일 확률이 현저히 높질 때 진입 시점을 찾아야 한다.
이른바 우위가 있는 시스템은 다음 3가지 요소로 구성된다.
1. 포트폴리오 선택
2. 진입 신호 & 청산 신호
3. 평가 기준
1. 포트폴리오 선택
a. 포트폴리오란?
투자자들이 투자자금을 여러 종류의 자산에 분산 투자하게 될 때, 투자자가 소유하는 여러 종류의 자산의 집합(combination of assets)을 포트폴리오(portfolio)라고 부른다
b. 포트폴리오의 구성 요소
- 포트폴리오를 구성하는 자산의 종류
- 각 자산에 투자된 자금의 비중
c. 포트폴리오 필터링
시장의 전체적인 움직임이 진입 신호의 의도와 유사한지 파악하기 위한 일이다. 진입 신호가 단기적인 신호에 반응하지 않도록 막아주는 역할을 할 것이다. 우위성에서 유리한 상황이 아닌 시장을 제외하기 위해 다양한 요소를 활용해 필터를 만들어 테스트해볼 예정이다.
시간적으로 연산이 적은 알고리즘을 활용해 1차적으로 필터링 해주는 역할을 할 수 있도록 코드 작성할 때 신경쓸 것!!
2. 진입 신호 & 청산 신호
a. 포지셔닝 전략
자신이 희망하는 시간 틀 내에서 특정 방향으로 움직일 확률이 현저히 높아질 때의 시점을 찾는 일. 진입을 계획하는 단계에서 퇴장 전략을 조화시켜야 원하는 수익을 낼 수 있다.
b. 공부 방향성
기존에 알려진 방법들에 대해 하루에 하나씩 분석해서 코드로 작성해보는 일기 형태로 포스팅을 진행해보려한다.
3. 평가
a. 백테스팅 평가
기간, 청산 포지션 등 요소들을 변화시켜가면서 시장의 평균보다 높은 수익률을 보이는 시스템을 발굴하기 위한 평가 기준을 만들어야 한다.
b. 공부 방향성
기존에 알고 있던 수익율, 승률과 같은 지표 대신에 사용할 수 있는 방법론에 대한 공부와 인공지능 공부를 병행할 예정이다. 수익율의 국소 최대점을 찾기 위한 방법론에 대해 공부해서 일주일에 하나 정도 포스팅을 해보려고한다.