Average True Range란?

Updated: March 14, 2021

1. `TR(True Range)` 정의

True Range(이하 TR)의 정의는 다음과 같다.
단순 변화량에서 만약 전일의 종가가 당일의 변화 폭을 넘었을 경우를 고려해준다.
수식으로 표현해주면 아래와 같다.

$TR = max(high,close_{previous})-min(low,close_{previous})$

즉 TR는 특정 간격의 주가 변동성을 나타낸다.

Average True Range(이하 ATR)은 특정 기간 t 동안 TR의 평균 값으로 정의한다.

$ATR_{t}= \frac{ATR_{t-1} \times (n-1)+TR_{t}}{n}$

즉 ATR은 주가 변동의 추이를 알려준다.

상품에 따른 포지션 청산의 기준으로 사용가능
- ATR * N 지점에서 포지션 청산
- ATR이 운용 자금의 일부 퍼센트를 넘었을 때 포지션 청산
추세 시작점 판단 기준
- 감소하는 ATR = 포지션 진입
  증가하는 ATR = 포지션 청산

횡보 와 추세 과정과 관계성에 대해 백테스팅을 통해 파악해볼 것
급락 / 급등 기간에 대해 고민해볼 것 (ATR의 미분 불가능 지점)
계단식 증가 / 감소 역시 어떻게 알고리즘화 할 수 있을지 고민
단순 ATR은 가격의 변동성만 보여주기 때문에 거래량과 결합하여 새로운 지표를 만들어야한다는 생각이 들었음.
현재 생각으로는 낮은 ATR을 보이는 구간에서 매수를 해야한다고 생각함 맞는지는 백테스팅을 통해 확인해볼 것
급락이 나오는 지점에서 ATR이 감소하면 감소 추세가 줄어듦 = 포지션 진입 준비
급등이 나오는 지점에서 ATR이 감소하면 증가 추세가 줄어듦 = 포지션 진입 준비
ATR의 변화량이 중요한 건지 확인해볼 것